پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 128

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده:
بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و… می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.
در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۸۰تا ۱۳/۹/۱۳۸۷می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده است .

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه 4
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی 5
۳-۱بیان مسئله : 6
۴-۱چارچوب نظری تحقیق : 7
۵-۱فرضیه های تحقیق : 8
۶-۱اهمیت وضرورت تحقیق : 10
۷-۱ حدود مطالعاتی 11
۱-۷-۱قلمرومکانی تحقیق : 11
۲-۷-۱قلمرو زمانی تحقیق : 11
۸-۱تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه 14
۲-۲انواع شاخص بورس درایران : 15
۱-۲-۲شاخص کل: 15
۱-۱-۲-۲ویژگیهای شاخص کل : 16
۲-۱-۲-۲موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16
۳-۱-۲-۲مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17
۲-۲-۲شاخص بازده نقدی و قیمت: 17
۳-۲-۲شاخص بازده نقدی: 17
۴-۲-۲شاخص صنعت 18
۵-۲-۲شاخص مالی 18
۶-۲-۲شاخص شرکت 18
۷-۲-۲شاخص ۵۰ شرکت برتر: 18
۳-۲شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19
۱-۳-۲شاخص بورس لندن : 19
۲-۳-۲شاخص داو-جونز: 19
۳-۳-۲شاخص نزدک: 19
۴-۳-۲شاخص نیکی ژاپن: 20
۵-۳-۲شاخص دکس : 20
۶-۳-۲شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20
۷-۳-۲شاخص بورس فرانسه )کک ۴۰( : 20
۸-۳-۲شاخص استاندارد اند پورز: 20
۹-۳-۲شاخص های بورس مالزی: 21
۴-۲روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21
۱-۴-۲روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
۲-۴-۲روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22
۳-۴-۲ روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22
۵-۲اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22
۶-۲برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25
۷-۲شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا: 29
۸-۲میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
۹-۲شاخص قدرت نسبی: 31
۱۰-۲بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32
۱۱-۲مروری بر مطالعات تجربی : 37
۱-۱۱-۲تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 37
۲-۱۱-۲تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه 45
۲-۳روش تحقیق: 45
۳-۳اهداف تحقیق: 45
۴-۳فرضیه های تحقیق : 46
۱-۴-۳فرضیه اصلی اول: 46
۲-۴-۳فرضیه اصلی دوم: 47
۵-۳جامعه اماری: 47
۶-۳مدل تحلیلی تحقیق: 49
۷-۳ فرایند تحقیق: 50
۸-۳روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50
۹-۳متغیر ها و داده های پژوهش: 51
۱۰-۳نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
۱۱-۳نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53
۱۲-۳شاخص قدرت نسبی 54
۱۳-۳میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
۱-۱۳-۳سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
۱۴-۳محاسبات مربوط به ریسک: 56
۱۵-۳بازده : 57
۱۶-۳روش تجزیه وتحلیل داده ها 57
۱۷-۳آزمونT مستقل 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ 60
۲-۴آزمون فرضیه ها : 60
۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول: 60
۲-۲-۴ فرضیه اول(فرعی) : 62
۳-۲-۴فرضیه دوم (فرعی) : 63
۴-۲-۴فرضیه سوم(فرعی) : 65
۵-۲-۴فرضیه چهارم (فرعی) : 66
۳-۴فرضیه دوم (اصلی) : 68
۱-۳-۴فرضیه اول (فرعی) : 69
۲-۳-۴فرضیه دوم (فرعی) : 71
۳-۳-۴فرضیه سوم(فرعی) : 73
۴-۳-۴فرضیه چهارم (فرعی) : 74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه 78
۲-۵نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78
۱-۲-۵فرضیه اصلی اول تحقیق : 78
۲-۲-۵فرضیه فرعی اول: 79
۳-۲-۵فرضیه فرعی دوم: 79
۴-۲-۵فرضیه فرعی سوم: 79
۵-۲-۵فرضیه فرعی چهارم: 80
۶-۲-۵فرضیه اصلی دوم: 80
۷-۲-۵فرضیه فرعی اول ریسک: 81
۸-۲-۵فرضیه فرعی دوم ریسک: 81
۹-۲-۵فرضیه فرعی سوم ریسک: 82
۱۰-۲-۵فرضیه چهارم فرعی : 82
۳-۵نتیجه گیری کلی تحقیق: 83
۵-۵پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی 83
پیوست ها
پیوست الف) جداول اماری 86
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 107
منابع لاتین: 109
چکیده انگلیسی: 111

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.